作った経緯

ドローダウンを気軽に調べられるサイトって意外とないのでは？と思い作り始めました。

なるべくかゆい所に手が届くサイトを目指していますが、まだまだ発展途上なので、ご意見・ご要望をもらえるとうれしいです。

ちなみに、作っている最中に持ち株が嘘みたいに続落し、さっそく自分でも活用してます！

とても複雑な思いです＼(^o^)／

指標の読み方

ドローダウン（現在水深）

各時点の指数を、それまでの最高値と比較した下落率です。高値は0%、高値を下回るとマイナスになります。現在水深は、最新日のドローダウンです。

当日の指数 ÷ それまでの最高値 − 1

最大DD

選択した表示期間内で最も深かったドローダウンです。現在の下落より、過去の谷の方が深い場合もあります。

期間内の最大下落

期間最大水深は、表示期間内の高値から底までの最大ドローダウンです。最大1日下落は前取引日との終値比較、最大1週下落は完了した暦週（月曜〜金曜）、最大1か月下落は完了した暦月について、区間内の最初と最後の取引日の終値を比較した最も低い騰落率です。

浮上度

直近高値後の底を0%、直近高値への復帰を100%として、現在どこまで戻ったかを表します。

（現在値 − 直近の底）÷（直近高値 − 直近の底）

水面下日数

直近高値の日から最新データ日までの暦日数です。高値を更新すると0日に戻ります。

現在より深く沈んだ日

表示期間の各取引日のうち、現在より深いドローダウンだった観測日数です。比較するのは絶対株価ではなく、高値からの下落率です。全観測日数と並べて表示するため、現在が期間内の最深なら0日になります。

過去の潜水記録

表示期間内で、高値を下回ってから再び高値へ戻るまでを1つの局面として分けます。各局面の期間、最深値、潜水日数を確認できます。

水位チャート

公開データは全期間高値を100として保持し、チャート上では選択期間内の高値が100になるよう表示し直します。倍率だけを変えるため、ドローダウン率は変わりません。

掲載データ

• 掲載対象はNASDAQ 100構成銘柄を中核に、主要ETF、日本企業ADR、NASDAQ外の代表銘柄、ユーザー要望を確認して追加した銘柄です。
• ランキングは市場全体ではなく、その時点の掲載銘柄内での順位です。
• S&P 500や日経平均などの指数そのものは、原則として連動ETFで代替表示します。
• Marketstackの米国市場EODデータをサーバー側で取得し、米国市場終了後に原則1日1回更新します。
• 終値・調整後終値・分割比率・配当を内部で照合し、企業行動による見かけ上の段差を除いた系列から計算しています。
• 価格は「全期間高値=100」として指数化して表示し、絶対的な価格そのものは表示していません。ドローダウン(下落率)は価格の倍率に影響されないため、指数化しても数値は変わりません。
• 公開するのは正規化指数・ドローダウン率・水面下日数などの派生データだけで、生価格・OHLCV・APIキーは公開しません。

APIや市場休場日の状況により、更新が遅れる場合があります。

注意事項

本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。掲載データの正確性、完全性、適時性は保証されません。

投資判断は、ご自身の責任で行ってください。

作者ページ

作者・運営者の最新情報は、Xの作者ページをご確認ください。

https://x.com/kabuntnk

Why it was built

I started building Suimenka after realizing there are surprisingly few sites where you can casually look up drawdowns.

I'm aiming for a site that covers the small details people actually want, but it is still very much a work in progress. Feedback and feature requests are always welcome.

While I was building it, one of my holdings began falling day after day almost unbelievably, so I have already started using the site myself!

Very mixed feelings. ＼(^o^)／

How to read the metrics

Drawdown (current depth)

The decline at each point relative to the highest index value reached up to that point. A high is 0%; values below the high are negative. Current depth is the drawdown on the latest date.

today's index ÷ highest index so far − 1

Maximum drawdown

The deepest drawdown within the selected period. A past trough can be deeper than the current decline.

Largest declines in the period

Maximum depth is the largest peak-to-trough drawdown in the selected period. Worst 1-day decline compares consecutive trading-day closes. Worst 1-week and 1-month declines compare the first and last trading-day closes of completed calendar weeks (Monday through Friday) and calendar months.

Resurfacing

Progress from the lowest point after the latest high (0%) back toward that high (100%).

(current − latest low) ÷ (latest high − latest low)

Days underwater

Calendar days from the latest high through the latest data date. It resets to zero when a new high is reached.

Days deeper than now

The number of trading-day observations in the selected period whose drawdown was strictly deeper than the current depth. It compares declines from a high, not absolute share prices. It is shown alongside all observations, so a new period low reads zero.

Past underwater episodes

Each interval from falling below a high until returning to that high is treated as one episode. The table shows its period, deepest point and total calendar days underwater.

Water-level chart

Published data is stored with the all-time high normalized to 100. In the chart, the high within the selected period is rescaled to 100. This changes only the scale, not the drawdown percentages.

The data shown

• Coverage centers on Nasdaq-100 constituents, plus major ETFs, Japanese ADRs, selected non-Nasdaq names, and reviewed user requests.
• Rankings are among the symbols covered by the site, not the entire market.
• Indices themselves, such as the S&P 500 or the Nikkei, are in principle represented by tracking ETFs.
• Marketstack U.S. market EOD data is retrieved by a server-side batch and is normally updated once a day after the U.S. market closes.
• Closing prices, adjusted closing prices, split factors, and dividends are checked internally to remove artificial discontinuities caused by corporate actions.
• Prices are shown as an index (all-time high = 100), not as absolute prices. Drawdown (the decline from a high) is unaffected by scaling the price, so indexing does not change the figures.
• Only derived data such as normalized indices, drawdown percentages, and days underwater is published. Raw prices, OHLCV data, and API keys are not exposed.

Updates may be delayed due to API conditions or market holidays.

Disclaimers

This site is for informational purposes only and does not recommend buying or selling any specific financial product. The accuracy, completeness and timeliness of the data are not guaranteed.

Please make investment decisions at your own risk.

Author

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